Сравнительный анализ индивидуальной и коллективной модели рисков - курсовая работа готовая
Приём заказов:
Круглосуточно
Москва
ул. Никольская, д. 10.
Ежедневно 8:00–20:00
Звонок бесплатный

Сравнительный анализ индивидуальной и коллективной модели рисков

Диплом777
Email: info@diplom777.ru
Phone: +7 (800) 707-84-52
Url:
Логотип сайта компании Диплом777
Никольская 10
Москва, RU 109012
Содержание

Отметим, что в рамках данной модели нет возможности найти ответит на многие важные для страховой организации вопросы: если разорение наступит, то в какой момент времени из рассматриваемого интервала это случится, предсказать невозможно. Так же нельзя предсказать величину недостающего капитала, т.е. размер превышения убытков над активами – модель дает ответ только о самом факте разорения.
Рассмотрим вопрос о распределении составляющих в модели: числа страховых случаев и размера страховых выплат.
Относительно числа распределения страховых случаев – т.е. величины N наиболее часто используется Пуассоновское распределение:
Р(N=n)= (4)
Где n=1,2,3..N
— положительный параметр распределения [Б, с. 333]
Для пуассоновского распределения математическое ожидание и дисперсия равны параметру , т.е. выполняется формула 5:
E[N]=D[N]= (5)
Где E[N] – математическое ожидание числа страховых случаев;
D[N] – дисперсия числа страховых случаев.
Если дисперсия числа страховых случаев больше среднего, то пуассоновское распределение не применяется. В этом случае используют отрицательное биномиальное распределение:
Р(N=n)=prqn (6)
Это распределение имеет два параметра 0<р<1 и r>0. Величина q – вероятность ненаступления события, вычисляется по формуле: q=1-p.
Математическое ожидание и дисперсия определяются формулами :
E[N]=, D[N]= (7)
Для распределения случайных величин Хi – сумм страховых возмещений в портфеле рассматривается гораздо большее число моделей, среди которых дискретное, экспоненциальное, распределение Парето, нормальное распределение.
Таким образом, индивидуальная и коллективная модели рисков дают ответ на вопрос, наступит ли разорение страховой компании в результате превышения ущерба по контрактам над величиной активов. Модели используют инструментарий теории вероятностей и статистики, а так же теории рисков. Модели рисков представляют собой алгоритм оценки случайной величины S – потерь страховой компании по портфелю ее контрактов в результате наступления страховых случаев. Индивидуальная модель оценивает суммарный риск как сумму рисков наступления ущерба по каждому контракту, а коллективная модель рассматривает случайный процесс, порождающий страховые случаи по всему портфелю. Ущерб описывается для всего портфеля в целом, а не для каждого договора отдельно.
Далее рассмотрим особенности поведения моделей для различных видов распределения портфелей и различных интервалов времени.

Лев Цветков
Лев Цветков
Я являюсь кандидатом математических наук. Окончил финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, факультет прикладной математики и информационных технологий ФУ. По специальности работаю более 25 лет, за это время написал 6 диссертаций, 20 научных статей и 6 монографий. Кроме преподавания работаю репетитором, а по выходным подрабатываю в компании «Диплом777». С сайтом сотрудничаю с 2012 года.
Поделиться курсовой работой:
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в skype
Поделиться в vk
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Похожие статьи
Раздаточный материал для дипломной работы образец

Когда студент выходит на защиту перед экзаменационной комиссией, ему требуется подготовить все необходимые материалы, которые могут повысить шансы на получение высокого балла. Один из таких

Читать полностью ➜
Задание на дипломную работу образец заполнения

Дипломная — это своеобразная заключительная работа, которая демонстрирует все приобретенные студентом знания во время обучения в определенном вузе. В зависимости от специализации к исследовательским работам

Читать полностью ➜