Роль Банка России В управлении Банковскими Рисками

Передача риска на аутсорсинг – предоставление непрофильных функций иным компаниям, даёт возможность не только уменьшить риски, но и увеличить результативность работы, снизить издержки: автоматизация управленческого учета, строительная деятельность, перевозочные работы. Выбор методов управления рисками исполняется по каждому риску в связи с возможными потерями и вероятности появления рисковых ситуаций.
Таким образом, управление банковским риском – это основа успешной работы банка. Очень важно грамотно разрабатывать стратегию и действовать ей, чтобы избежать возможного риска. От этого зависит прибыльность банка.
Метод управления кредитным риском — совокупность приёмов и способов, влияющих на управляемый объект для выполнения установленных банком целей.
Существует три основные цели управления банковским кредитным риском:
1. Предупреждение риска с помощью ликвидации предпосылок образования кредитного риска в будущем;
2. Поддержка риска на определённом уровне подразумевает соблюдение банком требований относительно уровня риска, устанавливаемым Банком России, а также определяется самим банком согласно собственной рискованной стратегии.
3. Минимизация риска при некоторых заданных условиях, охватывающий совокупность мероприятий прямого воздействия на кредитный риск.
Чтобы эффективно управлять уровнем риска необходимо решить целый ряд проблем от мониторинга риска до его стоимостной оценки.
Заключительный, самый главный этап процесса управления рисками — предотвращение образования рисков или их минимизации.
Предоставление кредитов — основная операция, обеспечивающая стабильность и доходность существования любого коммерческого банка.
Образование кредитного портфеля происходит с помощью выдачи кредитов физическим и юридическим лицам.
Кредитный портфель представляет собой сумму остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенный срок, другими словами кредитный портфель – это все ссуды, выданные клиентам.
Банки в условиях жесткой конкуренции, не только должны добиваться роста кредитных операций, то есть увеличивать прибыль, но и улучшать качество и структуру кредитного портфеля.
Поэтому для эффективного управления кредитным портфелем, цель которого состоит в привлечении максимально большего числа клиентов, нужно выявить приоритетные стороны его формирования и вдобавок подвергать постоянному анализу его качество и структуру.
Контроль за уровнем кредитных рисков выполняется с помощью установления ЦБ РФ обязательных экономических нормативов.
Банки рассчитывают и представляют ежемесячную отчетность о выполнении нормативов, которые регулируют кредитные риски, согласно Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И «Об обязательных нормативах банков (с изменениями и дополнениями)».
Кредитоспособность — способность лица полностью и в срок вернуть свои долговые обязательства.
Чтобы определить кредитоспособность заёмщика банк принимает во внимание следующие факторы:
Правоспособность заёмщика для совершения кредитной сделки; · Наличие обеспечительного материала ссуды;
Его репутация и моральный облик;
Платёжеспособность заёмщика.
Несомненно, к числу главнейших аспектов кредитоспособности относилось наличие материального обеспечение ссуды.
Оценить кредитоспособность очень сложно, поэтому для этого используются различные подходы — в зависимости как от особенностей заёмщиков, так и от намерений конкретного банка-кредитора.
Существуют следующие способы оценки кредитоспособности:
На основе анализа денежного потоков;
На основе системы финансовых коэффициентов;
На основе анализов делового риска.
Кредитные риски управляются с помощью методов анализа кредитоспособности заёмщика, структурирования ссуды, анализа и оценки кредита, документирования кредитных операций, контроля за предоставленным кредитом и состоянием залога.
Особенность перечисленных методов состоит в необходимости их последовательного применения, поскольку одновременно они являются этапами процесса кредитования.
Существуют следующие методы управления риском кредитного портфеля банка:
· Диверсификация- инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков;
· Секъюритизация — финансирование определенных активов при помощи выпуска ценных бумаг;
· Лимитирование – установление лимита — создание резервов для возмещение потерь за кредитными операциями коммерческих банков.
Таким образом, Банковская система РФ представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, включающую Центральный банк (Банк России) и различные финансово-кредитные организации (коммерческие банки и иные кредитно-расчетные учреждения), часто объединенные в холдинги, а также банковское законодательство и банковскую инфраструктуру.
Риск банковской деятельности — это вероятность возникновения убытков или недополучения запланированных доходов в результате осуществления банком финансовых операций.
Банковские риски разделяются на индивидуальные, микро- и макроуровни в зависимости от путей возникновения. Риски проявляются возникновением потребности в дополнительных расходах, приводящих к убыткам вплоть до ликвидации.