Риск инвестирования в ценные бумаги и способы его снижения.

Количественный анализ начинается со сбора данных, которые необходимы для оценки степени предсказуемости риска. К ключевым параметрам относят частоту (или вероятность возникновения убытков), а также размер убытков. Следующим шагом идет обработка собранных данных, целью которого является обслуживание последующих процессов принятия решения по управлению рисками. Для количественной оценки используют ряд методов, а именно:
Статистическая обработка данных:
Корреляционный дисперсионный анализ
Анализ временных рядов
Факторный анализ
Математическое моделирование (включая имитационное)
Отметим, что статистический анализ используют также для подтверждения части выводов предшествующей стадии в случае, если качественного анализа недостаточно.
Рассмотрим ещё один ключевой элемент процесса управления рисками: информационное обеспечение. Одной из немаловажной особенностью для оценки рисков является то, из каких источников можно получить информацию о них и каково содержание полученной информации. Другими словами, состав и структура по разным рискам может существенно различаться. На рисунке 1.2 представлен общий вид источников информации и формирование информационной системы.