Кредитный риск: понятия, способы снижения

Для снижения кредитного риска банками широко применяется принцип разделения риска — залоговое право, обеспечение и страхование кредитов, что дает возможность снижать уровень риска за счет его передачи страховой компании или третьим лицам, которые выступают в качестве гарантов или поручителей. То же самое относится к выдаче кредита под залог.
Способом снижения кредитного риска является также выдача банком крупных кредитов па консорциональной основе. В этом случае часть риска переносится на другой банк. Кроме того, при выдаче кредитов банками формируются резервы по выданным ссудам, что дает возможность снизить риск банкротства банка, предупредить его неплатежеспособность.
Управление рисками подразумевает проведение постоянного анализа финансового состояния клиента. Выяснение кредитоспособности клиента в период выдачи кредита дает возможность снизить риск его невозврата. Но в виду того, что деятельность клиента, как и банка, подвержена действию ряда внешних факторов, его финансовое положение в период пользования кредитом может измениться, при чем не обязательно в положительную сторону. Именно эта вероятность принуждает банк в постоянном режиме осуществлять мониторинг деятельности клиента и при выявлении первых негативных признаков осуществить попытки вернуть кредит.
Еще одним методом управления рисками является хеджирование, которое применяется при управлении валютным, процентным и инвестиционным рисками. Хеджирование — это использование одного инструмента для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов на цену другого, связанного с первым, инструмента или на генерируемые им денежные потоки.
Одним из весьма распространенных практик управления рисками организации выступает также лимитирование операций, которое является собой ограничением количественной характеристики отдельной группы операций, объединенных по их типу, или по лицам, уполномоченных ответственностью за операции, или же контрагентам. Лимит — это количественное ограничение, которое накладывается на некоторые характеристики операций организации. Лимит требуется в таких случаях, когда при проведении операций в расчет в силу тех или иных причин не принимаются необходимые характеристики рискованности операций. Причинами для установления лимита могут выступать:
— отсутствие технической возможности произвести оценку рисков непосредственно в ходе проведения операций;
— недостаточная мотивированность сотрудников банковского подразделения в исполнении выбранной стратегии управления рисками, (к примеру — конфликт интересов между акционерами и сотрудниками).
Управление кредитным риском — это организованный определенным образом порядок действий, разделяемых на такие этапы: выявление факторов риска; оценка его степени; определение стратегии (принятие решения о принятии риска, отказе от выдачи кредита или применении способов снижения риска); обозначение методов снижения риска; контроль над изменением уровня кредитного риска. Последовательность этапов процесса управления кредитным риском представлена на рис. 4.