Корреляция в бизнес-анализе. Корреляция с нарастающим итогом - курсовая работа готовая
Приём заказов:
Круглосуточно
Москва
ул. Никольская, д. 10.
Ежедневно 8:00–20:00
Звонок бесплатный

Корреляция в бизнес-анализе. Корреляция с нарастающим итогом

Диплом777
Email: info@diplom777.ru
Phone: +7 (800) 707-84-52
Url:
Логотип сайта компании Диплом777
Никольская 10
Москва, RU 109012
Содержание

Корреляция в финансовой и инвестиционной отраслях — это статистика, которая измеряет степень, в которой две ценные бумаги движутся по отношению друг к другу. Корреляции используются в расширенном управлении портфелем. Корреляция вычисляется в так называемый коэффициент корреляции, который имеет значение, которое должно падать между -1 и 1 [14].
Идеальная положительная корреляция означает, что коэффициент корреляции равен 1. Это означает что по мере продвижения одной безопасности, вверх или вниз, другая безопасность перемещается в стоп-стоп в том же направлении. Совершенная отрицательная корреляция означает, что два актива движутся в противоположных направлениях, а нулевая корреляция не подразумевает никакой взаимосвязи.
Например, паевые инвестиционные фонды с большой капитализацией обычно имеют высокую положительную корреляцию с индексом Standard and Poor’s (S & P) 500, очень близким к 1. Акции с малой капитализацией также имеют положительную корреляцию с тем же индексом, но это не так высоко, как правило, около 0. 8.
Однако цены опционов на пут и базовые цены акций, как правило, имеют отрицательную корреляцию. Когда цена акций увеличивается, цены опционов на путях снижаются. Это прямая и значительная отрицательная корреляция.
Пример расчета корреляции
Инвестиционные менеджеры, трейдеры и аналитики считают очень важным рассчитать корреляцию, потому что преимущества диверсификации снижения риска зависят от этой статистики. Финансовые таблицы и программное обеспечение могут быстро вычислить значение корреляции.
Предположим, аналитику необходимо вычислить корреляцию для следующих двух наборов данных [1]:
X: 41, 19, 23, 40, 55, 57, 33
Y: 94, 60 , 74, 71, 82, 76, 61
В поиске корреляции есть три этапа. Первый заключается в том, чтобы скомпоновать все значения X, чтобы найти SUM (X), добавить все значения Y для финансирования SUM (Y) и умножить каждое значение X на соответствующее значение Y и суммировать их, чтобы найти SUM (X, Y) :
SUM (X) = (41 + 19 + 23 + 40 + 55 + 57 + 33) = 268
SUM (Y) = (94 + 60 + 74 + 71 + 82 + 76 + 61) = 518
SUM (X, Y) = (41 x 94) + (19 x 60) + (23 x 74) + … (33 x 61) = 20, 391
Следующий шаг — принять каждый X значение, квадрат и суммировать все эти значения, чтобы найти SUM (x ^ 2). То же самое должно быть сделано для значений Y:
SUM (X ^ 2) = (41 ^ 2) + (19 ^ 2) + (23 ^ 2) + … (33 ^ 2) = 11, 534 > SUM (Y ^ 2) = (94 ^ 2) + (60 ^ 2) + (74 ^ 2) + … (61 ^ 2) = 39, 174
Отмечая, что существует семь наблюдений n, формулу можно использовать для нахождения коэффициента корреляции, r:
В этом примере корреляция будет:
r = (7 x 20, 391 — (268 x 518) / SquareRoot ((7 x 11, 534 — 268 ^ 2) x (7 x 39, 174 — 518 ^ 2)) = 3, 913/7, 248.4 = 0. 54

Глеб Стрелков
Глеб Стрелков
Закончил СПбГИКиТ факультет телевидения, дизайна и фотографии. Работаю преподавателем один год. Являюсь магистром. Кроме этого занимаюсь репетиторством и решаю школьные и студенческие работы по менеджменту и трудовым отношениям на этом сайте. Люблю свою профессию за то, что могу делиться полученным опытом и приобретенными знаниями.
Поделиться курсовой работой:
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в skype
Поделиться в vk
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Похожие статьи
Раздаточный материал для дипломной работы образец

Когда студент выходит на защиту перед экзаменационной комиссией, ему требуется подготовить все необходимые материалы, которые могут повысить шансы на получение высокого балла. Один из таких

Читать полностью ➜
Задание на дипломную работу образец заполнения

Дипломная — это своеобразная заключительная работа, которая демонстрирует все приобретенные студентом знания во время обучения в определенном вузе. В зависимости от специализации к исследовательским работам

Читать полностью ➜