Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная, т. е. ВВП на душу населения, имеет наиболее тесную и обратную связь с общими государственным доходами (), слабую и обратную, связь результативного признака с уровнем безработицы (), связь отсутствует между результативным признаком и инфляцией, средними потребительскими ценами (), населением () и с сальдо по текущим операциям ().
Затем перейдем к анализу остальных столбцов матрицы с целью выявления коллинеарности. Считают явление мультиколлинеарности в исходных данных установленным, если коэффициент парной корреляции между двумя переменными больше 0,8. В данной задаче мультиколлинеарность между выбранными факторами отсутствует.
При помощи матричных вычислений в MS Excel найдем оценки коэффициентов регрессии:
Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+ε
По таблице исходных данных составить систему нормальных уравнений, для чего запишем следующие матрицы:
Найдем матрицу моментов:
Вычислим следующую матрицу:
Составим систему нормальных уравнений:
