Банковские риски

Выполняя задачу повышения покупательной способности национальной денежной единицы, ее стабилизации, банк-эмитент часто сталкивается с проблемой чрезмерной эмиссии денег в обращение. Осуществляя денежно-кредитное регулирование, банк-эмитент, помимо своей основной задачи по укреплению денежного обращения, призван обеспечить защиту от подделок платежных средств и эмиссии поддельных банкнот.
В российской экономике Банк России также уполномочен осуществлять надзор за деятельностью коммерческих банков. Это означает, что его риски дополняются в процессе выдачи и отзыва у них банковских лицензий. Задача, поставленная перед Банком России по обеспечению стабильности национальной банковской системы, требует от него обеспечения механизма оперативного предотвращения несостоятельности кредитных организаций и содействия их эффективной работе.
При классификации банковских рисков существенную роль играет их разделение в зависимости от величины. Здесь риски делятся на низкие, умеренные и полные. Для каждого отдельного предмета величина ущерба может быть разной, она также различается в зависимости от масштаба тех или иных операций. Однако в некоторых случаях их пределы могут быть установлены.
По шкале банковские риски также делятся на комплексные (кумулятивные) и частные (индивидуальные) риски. Например, сложными при совершении кредитной сделки будут те, которые охватывают все кредиты, используемые заемщиками. В этом случае риск кредитного портфеля, который формирует коммерческий банк по всем выданным кредитам, будет практически сложным риском. Частным здесь будет риск, связанный с отдельными видами кредитов [3 с. 80].
Банковские риски могут варьироваться в зависимости от состава клиентов банка. Здесь есть два типа риска:
1. Риск, исходящий от крупных, средних и малых клиентов;
2. Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов.
В первом случае крупный клиент не всегда означает большой риск. Наоборот, крупный клиент с большими денежными потоками и транзакциями, проходящими через банк, приносит банку значительную прибыль. Однако опасность заключается в том, что концентрация инвестиций банка в экономике крупного предприятия в случае значительного ухудшения его финансового положения и банкротства может привести к крупным убыткам для банка-кредитора. Определенные убытки могут также исходить от небольшого предприятия, которое в условиях рыночных отношений подвержено заметным колебаниям в сфере производства и сбыта своей продукции.
Риск, возникающий из отраслевой структуры клиентов, также не менее заметен. Как уже отмечалось, отраслевой риск связан с состоянием экономического развития соответствующей отрасли. Льготные вложения банка в один даже процветающий сектор экономики (например, нефть или газ) с макроэкономической позиции также могут оказать негативное влияние на экономику в целом, фиксируя сырьевую ориентацию национального производства в ущерб обрабатывающая промышленность.
На основании учета операций, осуществляемых банком, различают два вида риска: риск балансовых операций и риск забалансовых операций. В обоих случаях риск касается как активных, так и пассивных операций кредитной организации. При выполнении активных операций могут возникнуть инфляционные риски, риски изменения процентных ставок, риски портфеля, кредитные, факторинговые и другие риски. Риски пассивных операций могут быть связаны с x = накоплением капитала, его структурой и увеличением за счет прибыли.
Непредвиденный банком отток привлеченных ресурсов может вызвать риски для депозитных операций. Практика, в том числе отечественная, свидетельствует о том, что изъятие крупных депозитов предприятий, испытывающих трудности с погашением ранее размещенных кредитов не менее крупным заемщиком, привело к острым платежным затруднениям и даже банкротству банков.