Анализ рисков в управлении корпорацией

Количественные методики используются в тех случаях, когда необходимо установить вероятность осуществления инвестиции или проекта в срок и в пределах сметы. Обычно это требуется для утверждения сметы или для представления отчета о статусе проекта перед Советом директоров. Количественный анализ рисков обычно предполагает использование компьютерных моделей с применением статистических данных для выполнения анализа рисков.
Количественные методики при управлении рисками:
1. «Деревья принятия решений». Данная методика предусматривает изучение различных вариантов инвестиций в условиях риска и неопределенности, что в графической форме отображается как последовательность решений и вероятностных событий. Цель «дерева принятия решений» – определить ожидаемое значение для каждого варианта, которое является суммой вероятностей и их взвешенных значений.
2. Имитационное моделирование методом Монте-Карло. Название данной методики происходит от ассоциации со случайными или неопределенными ситуациями и использованием произвольных чисел для имитационного моделирования последствий. Модель используется для определения того, каким образом система реагирует на различные исходные данные.
3. Анализ чувствительности. Анализ чувствительности используется для генерирования более реалистичных значений и поддерживается рядом возможных альтернатив, которые отражают любую неопределенность и служат некоторым средством обеспечения корректности допущений.
Таким образом, методы анализа рисков делятся на две основные категории: качественные и количественные. Качественные методы направлены на сравнение относительной значимости рисков, с которыми сталкивается проект с точки зрения воздействия их наступления на результат проекта. Количественные методики нацелены на определение диапазонов абсолютных величин, наряду с распределениями вероятностей для предприятия или результатов проекта; как следствие, они предусматривают более сложный анализ, обычно с применением компьютеров.